Android: Wird offiziell nicht unterstützt, kann in Einzelfällen aber funktionieren. (siehe auch nächste Frage)
Ausführliche Installationsanleitungen für beide Betriebssysteme haben wir für euch unten verlinkt. Die Programme sind Open Source und damit kostenlos. Bitte beachtet in jedem Fall auch die nächste Frage zur korrekten Proxy-Konfiguration.